La estructura temporal de los tipos de interés: conceptos y procedimientos de estimación

Abstract

En este trabajo hemos pretendido ofrecer una visión general sobre la estructura temporal de tipos de interés (ETTI). Con dicho propósito, hemos comenzado explicando el significado económico de ETTI, para posteriormente hacer una revisión de los modelos de su estimación más empleados en la literatura, así como las diferentes hipótesis sobre su forma

The papers reviews the literatura on the term structure of interest rates (TSIR). This was done by defining the concept, explaining its use, and detailing the methodologies employed to derive the TSIR. We also put forward theoretical rationales on its model