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dc.contributor.advisorValero López, Francisco José 
dc.contributor.authorMariño Garrido, María Teresa
dc.contributor.otherUniversidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.contributor.otherUniversidad Autónoma de Madrid. Departamento de Financiación e Investigación Comercial
dc.date.accessioned2014-02-18T22:46:30Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10486/130833
dc.descriptionTesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Financiación e Investigación Comercial. Fecha de lectura: 16-2-00
dc.format.mimetype502 p
dc.language.isospa
dc.subjectBolsas de valores - España - Tesis doctorales
dc.subjectRiesgo financiero - Tesis doctorales
dc.titleMetodologías VAR para la medición de los riesgos de mercado: análisis de alternativas y aplicación a los mercados de valores españoles
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.accessRightsclosedAccessen
dc.facultadUAMFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales


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