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dc.contributor.advisorBerges Lobera, Ángel 
dc.contributor.authorJara García, José Ramón
dc.contributor.otherUniversidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.date.accessioned2014-02-18T22:55:25Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10486/130946
dc.descriptionTesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Fecha de lectura: 11-07-97
dc.descriptionBibliografía: h. 267-275
dc.format.mimetype[9], 274 h.
dc.language.isospa
dc.subjectTipos de interés - Modelos estocásticos - Tesis doctorales
dc.subjectDeuda pública - España - Modelos estocásticos - Tesis doctorales
dc.subjectMercado de futuros - España - Modelos estocásticos - Tesis doctorales
dc.titleModelos de estructura temporal de tipos de interés bajo condiciones de no-arbitraje: contraste empírico con opciones sobre deuda pública española
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.accessRightsclosedAccessen
dc.facultadUAMFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales


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