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dc.contributor.authorGarcía Ferrer, Antonio 
dc.contributor.authorPocela, Pilar
dc.contributor.authorBujosa, M.
dc.date.available2010-10-29
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationCuadernos de economía 26.71 (2003): 83-103
dc.identifier.issn0210-0266
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10486/5072en
dc.format.mimetypeApplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversidad Autónoma de Madrid
dc.publisherUniversidad de Barcelona. Departamento de Teoría económica
dc.publisherAsociación de Cuadernos de Economía
dc.titleDo interrelated financial markets help in forecasting stock returns?
dc.typearticle
dc.subject.ecienciaEconomía
dc.type.reviewPeer reviewed
dc.rights.accessRightsopenAccessen
dc.facultadUAMFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales


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