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  • Cuadernos de Economía. Número 105. 2014.
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La estructura temporal de los tipos de interés: Estrategias de negociación en renta fija

Title (trans.)
The term structure of interest rates: Negotiation strategies on fixed income
Author
Andrada-Félix, Julián; Fernández-Pérez, Adrián; Fernández-Rodríguez, Fernando
Publisher
Elsevier España S.L.U.
Date
2013-11-05
Citation
10.1016/j.cesjef.2013.09.001
Cuadernos de Economía 37.105 (2014): 131-149
 
 
 
ISSN
0210-0266
DOI
10.1016/j.cesjef.2013.09.001
Funded by
Esta investigación ha recibido ayuda financiera del Ministerio de Ciencia y Educación de España a través del proyecto de investigación ECO2010-21318
Editor's Version
http://dx.doi.org/10.1016/j.cesjef.2013.09.001
Subjects
Estructura temporal de tipos de interés; Duración y convexidad; Estrategias de negociación; Renta fija; Economía
URI
http://hdl.handle.net/10486/682474
Rights
© 2013 Asociación Cuadernos de Economía. Publicado por Elsevier España, S.L.U.

Abstract

En este trabajo ofrecemos una visión general y actualizada sobre diferentes estrategias de negociación en activos de renta fija que hacen uso de la estructura temporal de tipos de interés (ETTI) en su implementación. Con dicho propósito, hemos comenzado analizando el riesgo de tipos de interés, para posteriormente resumir un conjunto de estrategias de gestión pasiva y activa sobre carteras de renta fija
 
The paper reviews the literature on how the term structure of interest rates (TSIR) can be used to implement passive and active fixed income portfolio strategies. This is done by defining the concept, explaining the risk of interest rates, and detailing several fixed income portfolio strategies
 
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Name
CE_105_1.pdf
Size
1.017Mb
Format
PDF

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Google™ Scholar:Andrada-Félix, Julián - Fernández-Pérez, Adrián - Fernández-Rodríguez, Fernando

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  • Cuadernos de Economía. Número 105. 2014. [3]

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