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La estructura temporal de los tipos de interés: Estrategias de negociación en renta fija

dc.contributor.authorAndrada-Félix, Julián
dc.contributor.authorFernández-Pérez, Adrián
dc.contributor.authorFernández-Rodríguez, Fernando
dc.date.accessioned2018-05-21T16:18:02Z
dc.date.available2018-05-21T16:18:02Z
dc.date.issued2013-11-05
dc.identifier.citationCuadernos de Economía 37.105 (2014): 131-149es_ES
dc.identifier.issn0210-0266es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10486/682474
dc.description.abstractEn este trabajo ofrecemos una visión general y actualizada sobre diferentes estrategias de negociación en activos de renta fija que hacen uso de la estructura temporal de tipos de interés (ETTI) en su implementación. Con dicho propósito, hemos comenzado analizando el riesgo de tipos de interés, para posteriormente resumir un conjunto de estrategias de gestión pasiva y activa sobre carteras de renta fijaes_ES
dc.description.abstractThe paper reviews the literature on how the term structure of interest rates (TSIR) can be used to implement passive and active fixed income portfolio strategies. This is done by defining the concept, explaining the risk of interest rates, and detailing several fixed income portfolio strategiesen_US
dc.description.sponsorshipEsta investigación ha recibido ayuda financiera del Ministerio de Ciencia y Educación de España a través del proyecto de investigación ECO2010-21318es_ES
dc.format.extent19 pag.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isospaen
dc.publisherElsevier España S.L.U.es_ES
dc.relation.ispartofCuadernos de Economíaes_ES
dc.rights© 2013 Asociación Cuadernos de Economía. Publicado por Elsevier España, S.L.U.es_ES
dc.subject.otherEstructura temporal de tipos de interéses_ES
dc.subject.otherDuración y convexidades_ES
dc.subject.otherEstrategias de negociaciónes_ES
dc.subject.otherRenta fijaes_ES
dc.titleLa estructura temporal de los tipos de interés: Estrategias de negociación en renta fijaes_ES
dc.title.alternativeThe term structure of interest rates: Negotiation strategies on fixed incomeen_US
dc.typearticleen
dc.subject.ecienciaEconomíaes_ES
dc.relation.publisherversionhttp://dx.doi.org/10.1016/j.cesjef.2013.09.001es_ES
dc.identifier.doi10.1016/j.cesjef.2013.09.001es_ES
dc.identifier.publicationfirstpage131es_ES
dc.identifier.publicationissue105es_ES
dc.identifier.publicationlastpage149es_ES
dc.identifier.publicationvolume37es_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.rights.accessRightsopenAccessen


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CE_105_1.pdf
Size:
1.017Mb
Format:
PDF

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