Estudio del Análisis de Riesgo de Crédito utilizando Ordenadores Cuánticos
Author
Soto Jiménez, ManuelEntity
UAM. Departamento de Tecnología Electrónica y de las ComunicacionesDate
2021-05Subjects
Computación cuántica; Análisis de Riesgo de Crédito; Método de Montecarlo; InformáticaEsta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
Abstract
La memoria explica el proceso seguido para implementar una librería de análisis de riesgos fnancieros de un portfolio para K activos utilizando algoritmos cuánticos. Esta librería,
CreditRiskAnalysis, implementada en Python y que utiliza Qiskit (IBM), utiliza como punto de
partida un tutorial de Qiskit que actualmente solo puede analizar portfolios de dos activos.
Para llegar al análisis y mejora del tutorial de referencia, se desarrolla una introducción a la computación cuántica y al análisis de riesgos fnancieros. En esta parte introductoria se explican algoritmos
como la estimación de amplitud cuántica (QAE) o el modelo económico a simular, el modelo de Dependencia Condicional Gaussiana (GCI).
Finalmente, se ejecutan diversos análisis de portfolios para K ≥ 2 activos variando el algoritmo
de estimación de amplitud a usar así como su ejecución desde simuladores a ordenadores cuánticos
reales. Para este último caso, se estudia la viabilidad actual de los mismos y se analiza el futuro trabajo
a realizar.
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