20 años de modelos ARCH: una visión de conjunto de las distintas variantes de la familia

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dc.contributor.author Arce Borda, Rafael de
dc.contributor.other UAM. Departamento de Economía Aplicada es_ES
dc.date.accessioned 2015-02-26T20:05:35Z
dc.date.available 2015-02-26T20:05:35Z
dc.date.issued 2004-02
dc.identifier.citation Estudios de economía aplicada 22.1 (2004): 1-27
dc.identifier.issn 1133-3197 (print)
dc.identifier.issn 1697-5731 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10486/664141
dc.description.abstract En los primeros meses de 1982, Robert Engle revolucionaba el estudio de los modelos de volatilidad ampliando al campo de las estructuras cuadráticas las ya muy utilizadas pautas de la metodología Box-Jenkins, creadas en 1976. Desde entonces, se han escrito multitud de aportaciones sobre las distintas potencialidades de estos modelos, que ya se han convertido en herramienta cotidiana entre los interesados en modelizar comportamientos basados en la estructura. Algunos "surveys" sobre el tema refieren cientos de aplicaciones sobre este tipo de modelos incluidos en las más prestigiosas revistas académicas nacionales e internacionales. El presente artículo pretende hacer un breve repaso sobre las principales variantes técnicas formuladas sobre el modelo seminal de Robert Engle, haciéndose un breve recorrido histórico de sus principales especificaciones y principales puntos de preocupación a lo largo del tiempo. En él se refieren algunas conclusiones sobre la metodología ARCH y su empleo en general. es_ES
dc.format.extent 27 pag.
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso spa
dc.publisher Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT
dc.relation.ispartof Estudios de economía aplicada
dc.rights © Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT
dc.subject.other Heterocedasticidad condicional autorregresiva es_ES
dc.subject.other Modelos de volatilidad es_ES
dc.subject.other Modelos ARCH es_ES
dc.title 20 años de modelos ARCH: una visión de conjunto de las distintas variantes de la familia es_ES
dc.type article en_US
dc.subject.eciencia Economía es_ES
dc.identifier.publicationfirstpage 1
dc.identifier.publicationissue 22
dc.identifier.publicationlastpage 27
dc.identifier.publicationvolume 1
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion en
dc.rights.accessRights openAccess en_US


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